| 靳庭良.单整变量之间Granger因果关系的一种检验程序[J].数量经济技术经济研究,2013,30(2):150-161 |
| 单整变量之间Granger因果关系的一种检验程序 |
| A Granger causality test procedure with integrated variables |
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| DOI： |
| 中文关键词: Granger因果关系 单整变量 协整关系 误差修正模型 |
| 英文关键词: Granger Causality Integrated Variable Cointegration Error Correction Model |
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| 中文摘要: |
| 本文系统研究了含有单整变量的变量之间Granger因果关系基于OLS估计的检验方法，将适用于存在（1,1）阶协整关系的I(1)变量之间Granger因果关系检验的Engle和Granger（1987）两步程序，扩展到了存在协整关系的高阶单整变量的情形，并提出了含有单整变量的变量之间Granger因果关系检验的一般程序。 |
| 英文摘要: |
| This paper makes a systematic study on Granger causality tests based on OLS estimators with integrated variables, augmenting Engle and Granger（1987）two-step procedure, which were proposed for I(1) variables with (1,1) order cointegration, to the cases where higher order integrated variables with cointegration are included, and proposing a general Granger causality test procedure with integrated variables. |
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